超过半数技术实现平仓盈亏 债券策略领先
1.6W
报志愿编写昌校宇
五大私募基金对策今年前5个月的“成绩表”公布。据私募排排网发布的统计数据显示，前5个月，债券策略、股票策略、商品期货及衍生产品对策、多财产方案和组成基金策略等五大对策（一级对策）有销售业绩记载的23186只私募证券商品回报率均值为0.42%。在其中，12277只技术实现平仓盈亏，比例为52.95%。
债券策略领先。资料显示，今年前5个月，债券策略盈利逐月提高，有销售业绩记载的2209只产品回报率平均值达4.29%，在五大策略中以绝对的优势占有第一位。
商品期货及衍生产品对策销售业绩位列第二。前5个月，有销售业绩记载的2679只期货交易及衍生产品策略产品收益率为3.22%，主要表现仅次债券策略。私募排排网相关负责人对《证券日报》编写表明：“5月份，商品期货市场成交额稳步增长，部分品种上涨幅度明显，有利于期货交易及衍生产品策略投资。”
受A股销售市场宽幅震荡危害，股票策略表现欠佳。前5个月，有销售业绩记载的14256只股票策略商品回报率均值为-1.14%，在五大策略中主要表现铺底。组成基金策略受股票策略影响很大，有销售业绩记载的1154只产品回报率均值为-0.47%。但是，一样追寻组成配备得多财产对策盈利主要表现明显强于组成基金策略，有销售业绩记载的2888只多财产策略产品回报率均值为2.90%。
从二级对策经营业绩状况来说，股票策略里的个股多头空头对策更为醒目。私募排排网资料显示，前5个月，有销售业绩记载的433只个股多头空头策略产品回报率平均值达2.83%，领先其他股票策略。主观性双头对策表现欠佳，有销售业绩记载的10939只产品回报率均值为-1.00%。量化分析双头对策排名垫底，有销售业绩记载的2082只产品回报率均值为-3.41%。
商品期货及衍生产品对策里的主观性CTA对策凭着相对稳定的主要表现技压群雄。前5个月，有销售业绩记载的744只主观性CTA策略产品回报率平均值达4.39%。量化分析CTA对策整体来看虽不及主观性CTA对策，却也夺得不错的效果，有销售业绩记载的1478只量化分析CTA策略产品回报率均值为3.07%。私募排排网有关负责人表示：“一部分商品及股指摆脱大趋势行情，且起伏也有所加大（量化分析CTA对策以做多波动率为主导，起伏越多，就越容易盈利），为主观性CTA、量化分析CTA对策带来了不错投资机会。”
债券策略的二级策略中，除转债交易对策外，其他均发挥出色。债卷提高对策主要表现领先，前5个月，有销售业绩记载的387只产品回报率平均值达5.72%。债卷复合策略和转债交易对策受股市影响很大，整体来看在债券策略中较弱。在其中，有销售业绩记载的286只转债交易策略产品回报率均值为-1.17%，变成债券策略中唯一浮亏的二级对策。
百亿级私募基金公司年之内盈利一路飙升。前5个月，有销售业绩记载的76家百亿级私募基金公司回报率均值为2.02%。在其中，41家银行完成平仓盈亏，比例为53.95%；回报率超10%的是11家，回报率处于5%至10%的是10家，回报率在5%下列的是20家。
具体而言，百亿级主观性私募基金公司销售业绩依然不断提升，而百亿级量化私募组织销售业绩则持续走低，盈利下滑呈增加发展趋势。资料显示，前5个月，有销售业绩记载的35家百亿级主观性私募基金公司回报率均值为6.20%，在其中，27家银行完成平仓盈亏，比例为77.14%；有销售业绩记载的29家百亿级量化私募组织回报率均值为-3.51%，在其中，5家完成平仓盈亏，比例为17.24%；有销售业绩记载的12家百亿级混和私募基金公司回报率均值为3.18%，在其中，9家完成平仓盈亏，比例为75.00%。
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
